Rainer Rauleder - Bewertung, Anwendungsmöglichkeiten und Hedgingstrategien von Swaptions
Rainer Rauleder - Bewertung, Anwendungsmöglichkeiten und Hedgingstrategien von Swaptions
1994 | ISBN: 3781905470 | German | 152 pages | PDF | 7.4 MB
1994 | ISBN: 3781905470 | German | 152 pages | PDF | 7.4 MB
Das Ziel dieser Arbeit besteht in erster Linie darin, ein adäquates Modell zur Bewertung von Swaptions zu liefern, das insbesondere auch die stochastische Entwicklung der Zinsstruktur berücksichtigt. Das zinsstrukturkonforme Bewertungsmodell erlangt neben der eigentlichen Preisbestimmung auch dadurch weitere praktische Bedeutung, dass ich beispielsweise aus dem Modell Strategien zur Absicherung (Hedging) von beliebigen zinssensitiven Portefeuilles mit Swaptions ableiten lassen.